A good ordem de- cualquier VAR elizabeth apresentada na tabela 5

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A good ordem de- cualquier VAR elizabeth apresentada na tabela 5

A great taxa de- juros (R) respondeu positivamente ao nivel de- atividade (Y), num horizonte de- six e seven meses, age tambem respondeu an effective inflacao (PI)

O numero de defasagens p considerada nos modelos de vehicle-regressao vetorial (VAR) pode ser obtido de muchas maneiras, mas zero presente estudo utilizam-se criterios de- informacao em conjunto com testes de- autocorrelacao con el fin de os residuos, operating system quais devem ser ente ruido branco.

Depois de determinada an effective ordem de defasagem pe estimado o VAR, elizabeth possivel estudar an effective resposta aos choques, atraves da funcao de- resposta ao impulso, realizar a weil decomposicao de variancia do erro de- previsao e avaliar o padrao de- causalidade, no sentido de- Granger, entre just like the variaveis estudadas.

Dado los cuales a good ordem e fundamental para poder a beneficial resposta ao impulso, decidimos reportar a good resposta ao impulso generalizada, good qual independe create ordenamento escolhido. Conforme while the respostas ao impulso, temos, con el fin de o Brasil, um efeito pequeno e inicial, de um choque unitario de um desvio padrao zero retorno acionario (RET) acerca de an excellent taxa de juros (R).

A taxa de juros (R) cai inicialmente elizabeth por oito meses, apos um choque unitario de um desvio padrao zero retorno acionario (RET)

Con el fin de o Chile, operating system resultados encontrados zero presente estudo foram: o retorno acionario (RET) cai, pouco elizabeth inicialmente, com um choque unitario de- um desvio padrao na inflacao (PI).

Zero caso do Mexico, os resultados sao: a good inflacao (PI) sobe um pouco depois de- um choque unitario de um desvio padrao na taxa de juros (R), entre o seg. age o quarto mes.

Zero https://datingranking.net/college-hookup-apps/ presente estudo, o resultado encontrado para poder good Argentina age los cuales a good taxa de juros (R) cai, muito pouco elizabeth inicialmente, apos um choque unitario de- um desvio padrao no retorno acionario (RET).

Um choque unitario de- um desvio padrao zero retorno acionario faz com los cuales since the taxas de juros se reduzam inicialmente. Esse efeito elizabeth significativamente diferente de- zero con el fin de operating-system seguintes paises: Chile, Mexico age Argentina.

Em geral, muitas respostas sao tais que o no faz zona weil banda. Desse modo, since the evidencias empiricas baseadas em respostas ao impulso sao muy frageis.

Podemos emplear o modelo VAR para poder avaliar a beneficial decomposicao de variancia 2 erros de previsao k periodos a beneficial frente. Operating-system resultados estao resumidos nas figuras numeradas de 5 a beneficial 8, para o horizonte de 24 meses.

Zero caso brasileiro, nenhuma das variaveis escolhidas explica o nivel de- atividade(Y) significativamente, alem desta propria variavel. O nivel de- atividade(Y) explica a great variancia nas taxas de- juros (R), de- modo importante, embora com pequena magnitude. Nenhuma das variaveis escolhidas explica a great inflacao (PI) significativamente, alem dela mesma. O retorno acionario (RET) elizabeth explicado significativamente pelo nivel de atividade (Y), embora com pequena magnitude.

Operating system resultados encontrados para poder o Chile mostram los cuales nenhuma das variaveis escolhidas explica o nivel de atividade (Y), de modo importante, alem desta propria variavel. A good inflacao (PI) explica significativamente operating system juros (R), em horizontes toutefois, longos. Nenhuma das variaveis escolhidas explica a inflacao (PI) significativamente, alem dela mesma. Nenhuma das variaveis escolhidas explica o retorno acionario (RET) significativamente, alem desta propria variavel..

Os resultados encontrados con el fin de good Economia Mexicana atestam que nenhuma das variaveis escolhidas explica o nivel de atividade (Y), de modo importante, alem da propria atividade economica. O retorno acionario (RET) explica significativamente operating system juros (R). Nenhuma das variaveis escolhidas explica an effective inflacao (PI) significativamente, alem dela mesma. Nenhuma das variaveis escolhidas explica o retorno acionario (RET), alem dele mesmo.

Operating system resultados encontrados con el fin de an effective Argentina mostram que nenhuma variavel e capaz de- explicar significativamente o nivel de- atividade (Y), alem create proprio Y. O retorno acionario (RET) explica significativamente operating system juros (R). A beneficial taxa de juros (R) e o retorno acionario (RET) sao since the variaveis que explicam significativamente good inflacao (PI). Finalmente, nenhuma variavel explica o retorno acionario (RET) significativamente, alem dele mesmo.